A TÁRSASÁGOK ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREINEK ISMERTETÉSE: P/E ÉS EV/EBITDA
Az összehasonlítható vállalatok elemzésének részletes lebontása az ár/nyereség (P/E) és a vállalati érték/EBITDA (EV/EBITDA) arány felhasználásával, beleértve az előnyöket és a korlátokat is.
Mi az összehasonlítható vállalatelemzés (Comp.)?
Az összehasonlítható vállalatelemzés, amelyet általában „comp.”-ként emlegetnek, egy relatív értékelési módszer, amelyet a befektetők, elemzők és vállalati pénzügyi szakemberek használnak egy vállalkozás értékelésére, összehasonlítva azt más, hasonló jellemzőkkel rendelkező, nyilvánosan működő vállalatokkal. Ezek a jellemzők jellemzően az ágazat, a méret, a növekedési profil, a jövedelmezőség és a földrajzi lefedettség.
A megközelítés azon a feltételezésen alapul, hogy a hasonló vállalatokat hasonlóan kell értékelni, ha pénzügyi profiljuk és működési feltételeik hasonlóak. Ez magában foglalja a vállalatok egy hasonló csoportjának kiválasztását, és olyan kulcsfontosságú pénzügyi szorzók alkalmazását, mint az árfolyam/nyereség arány (P/E) és a vállalati érték EBITDA-ra (EV/EBITDA), hogy meghatározzák a vizsgált vállalat értékét.
Az összehasonlítható vállalatértékelésben használt kulcsfontosságú szorzók
- P/E (ár/nyereség arány): Egy vállalat részvényárfolyamát méri a nettó nyereségéhez viszonyítva. A részvényenkénti piaci ár és a részvényenkénti eredmény (EPS) hányadosaként számítható ki.
- EV/EBITDA (vállalati érték az EBITDA-hoz): Egy vállalat teljes értékét méri, beleértve az adósságot is, a kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredményéhez viszonyítva. A vállalati érték és az EBITDA hányadosaként számítható ki.
Ezeket a mutatókat széles körben használják egyszerűségük és a vállalkozások és ágazatok közötti könnyű összehasonlíthatóságuk miatt. Ugyanakkor specifikus korlátozásokkal is járnak, a cég számviteli gyakorlatától, tőkeszerkezetétől és egyéb vállalatspecifikus tényezőktől függően.
A komparatív értékelés elvégzésének lépései
- Azonosítsa a célvállalatot és iparági versenytársait.
- Gyűjtsön pénzügyi és piaci adatokat a versenytárscsoport minden vállalatáról.
- Normalizálja az adatokat az összehasonlíthatóság érdekében (kiigazítva az egyszeri tételeket stb.).
- Számítsa ki a vonatkozó értékelési szorzókat (P/E, EV/EBITDA stb.).
- Alkalmazza a versenytárscsoport medián- vagy átlagszorzóját a célvállalat pénzügyi adataira az értékének becsléséhez.
Ez a megközelítés piaci alapú értékelési perspektívát biztosít, tükrözve a jelenlegi befektetői hangulatot és az ágazati trendeket. Az értelmezést azonban a pénzügyi mutatók és azok mögöttes következményeinek mélyreható megértésének kell vezérelnie.
Az árfolyam/nyereség arány megértése
Az árfolyam/nyereség arány (P/E) az egyik legismertebb és legszélesebb körben használt értékelési mérőszám a részvénypiacokon. Azt mutatja, hogy a befektetők mennyit hajlandóak fizetni egy vállalat nyereségéért. A P/E képlete a következő:
P/E = Piaci ár részvényenként ÷ Egy részvényre jutó nyereség (EPS)
A P/E arány alkalmazásai
Az elemzők gyakran használják a P/E arányt egy vállalat értékelésének összehasonlítására a versenytársakkal vagy a saját történelmi értékelési tartományával. A magasabb P/E ráták gyakran a jövőbeni magasabb növekedésre vonatkozó várakozásokat jelzik, míg az alacsonyabb P/E ráták alulértékelésre vagy korlátozott növekedési kilátásokra utalhatnak.
P/E szorzók típusai
- Következő P/E: Az elmúlt 12 hónap eredményein alapul.
- Előzetes P/E: A várható jövőbeni, jellemzően egy évre előre vetített eredményeken alapul.
A P/E ráta előnyei
- Egyszerűség és könnyű kiszámíthatóság.
- A befektetői közösség széles körben elismeri.
- Hasznos a hasonló tőkeszerkezetű vállalatok összehasonlításakor.
A P/E korlátai
- Csak nyereséges vállalatokra vonatkozik – a negatív eredmények értelmetlenné teszik a rátát.
- A számviteli döntések torzíthatják (pl. értékcsökkenési ütemtervek, adózási stratégiák).
- Nem veszi figyelembe a vállalatok közötti tőkeáttétel vagy tőkekiadások közötti különbségeket.
Ezen kihívások miatt a P/E-t gyakran más mutatókkal kombinálják a teljesebb perspektíva érdekében. Bár rendkívül releváns a részvényértékelések szempontjából, a nettó jövedelemtől való függése rávilágít az olyan nem működési tényezőkre való érzékenységére, mint a kamatkiadások vagy az adókulcsok.
A kivételesen magas vagy alacsony P/E működési vagy ciklikus torzulásokra utalhat. Mint ilyen, elengedhetetlen a bevételek minőségének és fenntarthatóságának értékelése, valamint a P/E mutató összehasonlítása egy megfelelően kiválasztott összehasonlító csoporttal.
Mi az EV/EBITDA arány?
A vállalati érték EBITDA-hoz viszonyított aránya (EV/EBITDA) egy népszerű értékelési szorzó, amelyet egy vállalkozás teljes értékének a működési eredményéhez viszonyított felmérésére használnak. A P/E rátával ellentétben – amely a saját tőke értékére összpontosít – az EV/EBITDA átfogóbb képet nyújt, mivel mind az adósságot, mind a saját tőkét magában foglalja.
Kiszámítása a következőképpen történik:
EV/EBITDA = (Piaci kapitalizáció + Nettó adósság) ÷ EBITDA
Az EV/EBITDA használatának előnyei
- Tőkeszerkezet semleges: Megkönnyíti a különböző tőkeszerkezetű vállalatok összehasonlítását, mivel a működési teljesítményt a finanszírozási döntésektől függetlenül értékeli.
- Tükrözi a működési teljesítményt: Az EBITDA a fő tevékenységekre összpontosít, mivel kizárja a kamatokat, adókat és nem pénzbeli költségeket, mint például az értékcsökkenés és amortizáció.
- Hasznos M&A esetén: A befektetők és a felvásárlók gyakran használják az EV/EBITDA-t a felvásárlási érték felmérésére, mert az a teljes vállalat értékét tükrözi, nem csak saját tőke.
Az EV/EBITDA korlátai
- Az EBITDA túlbecsülheti a pénzforgalmat a tőkeberuházási igények kihagyásával.
- Nem alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyeknél jelentős eszközértékcsökkenés vagy amortizáció eltéréseket mutat.
- A vállalati érték feltételezései a pontos adósság- és pénzforgalmi mutatóktól függenek, amelyek jelentősen ingadozhatnak.
EV/EBITDA vs. P/E: Összehasonlító összefoglaló
Bár mind a P/E, mind az EV/EBITDA értékelési eszközként szolgál, különböző nézőpontokat kínálnak:
- P/E: A részvényesek számára elérhető nyereségre összpontosít, és a tőkeszerkezet befolyásolja.
- EV/EBITDA: Semleges az adósság/saját tőke arányára nézve, és kizárólag a működési jövedelmezőségre összpontosít.
Iparág Megfontolandó szempontok
Az EV/EBITDA mutató különösen előnyös olyan ágazatokban, mint a telekommunikáció, az ipar és az energiaipar – ahol a tőkeszerkezet és az értékcsökkenési minták jelentősen eltérnek. Lehetővé teszi a vállalatok alapvető eredményeinek tisztább összehasonlítását, különösen a felvásárlási célpontok vagy a tőkeáttételes környezetek értékelésekor.
A legjobb gyakorlat szerint az elemzők mindkét szorzóra támaszkodnak, valamint más mutatókra, például az EV/EBIT, az árbevételhez viszonyított ár és az ár/könyv szerinti érték arányára, hogy átfogó képet kapjanak az értékelésről. A kontextus, az adatok minősége és az iparág jellege nagymértékben befolyásolja, hogy melyik arány nyújt több hasznos információt.